Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la FinTech.
Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d’organisation, souvent complexes et à forts enjeux.
Notre approche est exigeante, structurée, et toujours adaptée à la réalité du terrain.
Nous mettons à disposition de nos clients:
- Une compréhension des enjeux métiers et de leurs impacts sur l’organisation
- Des méthodologies robustes, centrées sur les résultats
- Une capacité reconnue à structurer et accélérer les projets
- Un accompagnement sur mesure, en France comme à l’international
A propos du poste
Nous recherchons un(e) Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior pour intervenir auprès de nos clients grands comptes sur des projets stratégiques liés à la modélisation des risques de marché et de contrepartie. Dans ce rôle à forte valeur ajoutée, vous serez un acteur clé dans la conception, l’implémentation et la validation de modèles internes complexes, tout en assurant leur conformité aux cadres réglementaires les plus exigeants, tels que FRTB, Bâle IV ou encore les stress tests réglementaires.
Votre expertise quantitative contribuera à orienter les choix méthodologiques, à interagir avec les régulateurs et à piloter des chantiers à fort impact pour la transformation du risk management au sein des institutions financières.
Principales responsabilités
En tant que Consultant(e) Analyste Quantitatif Senior, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions à fort enjeu, en lien direct avec les équipes Risques, Conformité, Front Office ou IT Quant. Vos responsabilités incluront notamment :
- Modélisation quantitative avancée : conception et calibration de modèles de risque (VaR, ES, CVA, XVA, sensibilités, stress testing), en intégrant les meilleures pratiques du marché
- Validation indépendante de modèles : évaluation rigoureuse de la robustesse, de la pertinence méthodologique et de la conformité réglementaire des modèles utilisés
- Conseil stratégique en réglementation financière : accompagnement des clients dans la mise en conformité avec les normes FRTB, Bâle III/IV, CRR/CRD, et interactions avec les autorités de supervision
- Participation à des projets de transformation : refonte d’architectures de calcul, industrialisation de chaînes de valorisation, amélioration des frameworks quantitatifs existants
Profil recherché
- Expérience : minimum 10 ans en modélisation ou validation quantitative
- Outils : Python, C++, SQL
- Réglementation : Bâle III, CRR3/4, FRTB, EMIR
- Qualités : leadership, rigueur, pédagogie, orientation client
- Langues : anglais courant, français apprécié
Détails supplémentaires
- Localisation : Paris – Neuilly-sur-Seine
- Secteur : banque de financement et d’investissement / gestion du risque / trésorerie / ALM
- Type de contrat : CDI
- Modalité de travail : hybride
- Disponibilité : dès que possible
- Rémunération : selon profil